Q:
'20151211_120626_0003'のように画像ファイルを保存したいです。

A:
数値1を0001などへ変換することが出来ればご要望のことが出来るのではないかと思われます。
for ImageNum := 1 to MAX by 1
    tuple_string (ImageNum, '.4d', ImageNumString)
    write_image (WriteImage, 'bmp', 0, 'サンプル_20151211_120626'+ImageNumString)
endfor
やり方としては、上記のようにtuple_stringというオペレータを使い何桁の文字列数字となるのかということを
明示的に示すことでできます。